PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BESIY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BESIY^GSPC
Дох-ть с нач. г.-23.11%22.29%
Дох-ть за 1 год13.29%39.98%
Дох-ть за 3 года12.07%8.23%
Дох-ть за 5 лет33.65%13.99%
Дох-ть за 10 лет49.25%11.23%
Коэф-т Шарпа0.233.43
Коэф-т Сортино0.614.52
Коэф-т Омега1.091.64
Коэф-т Кальмара0.263.17
Коэф-т Мартина0.5022.22
Индекс Язвы22.29%1.88%
Дневная вол-ть49.51%12.14%
Макс. просадка-64.23%-56.78%
Текущая просадка-40.42%-0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BESIY и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и ^GSPC

С начала года, BESIY показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 49.25% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.78%
15.83%
BESIY
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BESIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BESIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BESIY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BESIY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BESIY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BESIY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BESIY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.22

Сравнение коэффициента Шарпа BESIY и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.23
3.43
BESIY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BESIY и ^GSPC

Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-40.42%
-0.54%
BESIY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и ^GSPC

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.99%
2.71%
BESIY
^GSPC