Сравнение BESIY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BESIY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BESIY и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BESIY и ^GSPC
Основные характеристики
BESIY:
-0.11
^GSPC:
2.16
BESIY:
0.19
^GSPC:
2.87
BESIY:
1.03
^GSPC:
1.40
BESIY:
-0.13
^GSPC:
3.19
BESIY:
-0.21
^GSPC:
13.87
BESIY:
26.42%
^GSPC:
1.95%
BESIY:
50.35%
^GSPC:
12.54%
BESIY:
-64.23%
^GSPC:
-56.78%
BESIY:
-26.39%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, BESIY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 49.73% против 11.23% соответственно.
BESIY
-5.00%
18.83%
-13.18%
-5.64%
38.16%
49.73%
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BESIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BESIY и ^GSPC
Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BESIY и ^GSPC
BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.