PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BESIY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BESIY и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BESIY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.18%
10.43%
BESIY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BESIY:

-0.11

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

BESIY:

0.19

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

BESIY:

1.03

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

BESIY:

-0.13

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

BESIY:

-0.21

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

BESIY:

26.42%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

BESIY:

50.35%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

BESIY:

-64.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BESIY:

-26.39%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 49.73% против 11.23% соответственно.


BESIY

С начала года

-5.00%

1 месяц

18.83%

6 месяцев

-13.18%

1 год

-5.64%

5 лет

38.16%

10 лет

49.73%

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BESIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BESIY, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.112.16
Коэффициент Сортино BESIY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.192.87
Коэффициент Омега BESIY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.40
Коэффициент Кальмара BESIY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.133.19
Коэффициент Мартина BESIY, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.2113.87
BESIY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
2.16
BESIY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BESIY и ^GSPC

Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.39%
-0.82%
BESIY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и ^GSPC

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.79%
3.96%
BESIY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab